美国金融工程硕士留学就业前景如何?
2021-04-20

金融最早源起于经济学,属于经济学的一个分支。此后,伴随金融学的发展,逐渐发展成为一个独立的学科。

通常来讲,金融学分为宏观金融学微观金融学两大类。

伴随社会分工的精细化,学科交叉成为突出现象,金融学也不例外,特别典型的就是金融工程学(Financial Engineering)——由金融学和数学、统计学、计算机学、工程学等交叉而形成的学科

01 学科介绍

金融工程是一个涉及金融理论、工程方法、数学工具和编程实践的多学科交叉领域。它被定义为金融实践中技术方法的应用。

有趣的是,尽管名称中有“工程”二字,但金融工程并不属于任何一个传统的工程领域。

在美国,该学科不受工程与技术鉴定委员会(Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET))的认证。

而是由国际定量金融协会(International Association of Quantitative Finance)认证。

“金融工程”这一概念的提出者美国金融学家John D. Finnerty将其定义为:“资本市场参与者运用现代金融经济理论和现代数学分析原理、工具和方法,在现有的金融产品、金融工具和金融方法的基础上,不断地创造及发展新的金融产品、金融工具和金融方法,为金融市场参与者发现金融资本价格和规避风险,发掘新的金融机会,以实现投资者预期经济目的、增进金融市场效率和保持金融秩序稳定的一项应用性的技术工程。”

因此,从金融的角度来讲,金融工程就是在风险中性的假设条件下将金融证券资产的期望收益拟合于无风险的收益率,从而趋向于一种风险厌恶型的投资型

可以这么说,在金融学领域如果不具备数学、数学模型和计算机化的金融工程的专业知识,是无法从事比较复杂的金融方面的交易。

金融工具的产生,使金融交易越来越复杂化,越来越数学化,越来越计算机化。

02 学位项目特点(以美国为例)

(1)金融工程硕士不像其他学科一样有具体分支,但不同院校会有不一样的名称。

学位设置通常有以下几类——

  • M.S. in Financial Engineering
  • Master of Financial Engineering
  • Master of Science in Mathematical Finance
  • Master of Science in Financial Mathematics
  • Master of Science in Computational Finance
  • Master of Science in Quantitative Finance
  • ……

无论是金融工程、数理金融、金融数学、计算金融、定量金融……其实质都是借助数学、计算机工具建立金融市场模型和解决实际金融问题,区别在于命名的不同会带来细微差异。

严格来讲,金融工程项目往往强调金融和金融市场,而牺牲了更严格的计算和量化技能。一些数学金融项目侧重于理论数学,而忽视了实际应用……因此,并非所有的金融工程学位都能提供相同的价值

(2)美国绝大多数的金融工程研究生项目,设置在数学系、工程学院下面,也有院校将其开设在商学院下,还有少数院校是联合设置在商学院下,但主要的任课老师仍然是工学院和理学院的教授。

例如:

卡内基梅隆大学开设在Tepper School of Business,UC-Berkeley开设在Haas School of Business,纽约大学开设在Courant Institute of Mathematical Science和Tandon School of Engineering,普渡大学开在其数学系,密歇根大学开在其数学系下等等。

这里需要注意的是:金融工程作为一门将数理知识和计算机方法深入应用到金融行业的学科,在招生时面向的对象极为广泛顶尖院校申请难度大

申请者不仅要面临来自各个学校金融经济相关专业同学的竞争,还要面临来自数学、计算机、物理等专业同学的竞争,申请难度可见一斑。

03 就业方向

在广义上来讲,任何在金融领域使用技术工具的人都可以被称为金融工程师,其覆盖范围确实很广,比如说银行的计算机程序员或政府经济部门统计员。

当我们提到金融工程的从业者时,大部分是指受过全面的现代金融方法教育的工作者,并且其工作依据金融理论。

在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。

金融工程师的职位主要集中于——商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司等金融机构,从事金融产品设计、风险分析及风险管理工作,负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发等等。

典型的职位有:

  • Research Analyst 研究分析师
  • Risk Quant Analyst 风险分析师
  • Pricing and Analytics Analyst 定价分析师
  • Investment Banking (Strategy) Analyst 投资分析师(战略分析师)
  • Sales, Trading & Quantitative Analysis 销售,交易/定量分析师
  • Quant Strategist 量化策略师
  • Risk Management Analyst 风险分析师
  • Business Analyst; Market Risk Analyst 商业分析师/市场风险分析师
  • Fixed Income Analyst固定收益分析员
  • Valuation and Risk Control Associate估值与风险控制
  • Market Risk Group Associate市场分析顾问
  • Global Financial Risk Management Analyst 金融风险管理分析员
  • Quantitative Risk Analyst 风险量化分析员

04 专业排名

排名参考一:QuantNet

QuantNet是金融工程专业权威排名网站,其排名方法如下:

同行评估分数(20%)

每个项目都要求将2020年QuantNet MFE项目排名中的38个项目从1到5进行评分。

就业情况(55%)

  • 毕业就业率(10%)
  • 毕业后三个月的就业率(15%):研究生毕业后三个月的就业率
  • 平均起薪(20%)
  • 雇主调查分数(10%):对雇主进行了调查,以确定最近两年内他们采访或雇用了多少参与排名项目的学生

生源(25%)

  • GRE分数(15%)
  • 本科GPA(7.5%)
  • 录取率(2.5%)

在2020年QuantNet最佳金融工程项目排名中,位列前10的院校如下:

  • 第1:普林斯顿大学
  • 第2:纽约城市大学巴鲁克学院
  • 并列第3:卡内基梅隆大学、哥伦比亚大学(工程学院)
  • 第5:加州大学伯克利分校
  • 第6:纽约大学(数学系)
  • 第7:康奈尔大学
  • 第8:哥伦比亚大学(数学系)
  • 第9:纽约大学(工程学院)
  • 第10:麻省理工学院

排名参考二:TFE Times

TFE Times(全称为The Financial Engineering Times),其排名方法如下:

  • 平均GRE分数(25%)
  • 平均起薪和奖金(25%)
  • 平均本科 GPA(15%)
  • 录取率(15%)
  • 全日制毕业生就业率(10%)
  • 全日制毕业生毕业后3个月就业率(5%)
  • 不同课程总数(2.5%)
  • 研究总支出(2.5%)

2020年美国顶尖金融工程硕士项目排名前10的院校如下:

  • 第1:加州大学伯克利分校  
  • 第2:哥伦比亚大学  
  • 第3:纽约大学(工程学院)  
  • 4:卡耐基梅隆大学  
  • 第5:伊利诺伊大学  
  • 第6:纽约大学(数学系)  
  • 第7:伦斯勒理工学院
  • 第8:约翰霍普金斯大学  
  • 第9:佐治亚理工学院  
  • 第10:康奈尔大学

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